GERENTE METODOLOGIAS Y MODELOS DE RIESGOS
Fecha: 5 mar. 2026
Ubicación: Santo Domingo, 01, DO
Empresa: Banco Santa Cruz
Vicepresidencia
Gestón Integral de Riesgos
Misión del Puesto
Implementar y administrar la herramienta utilizada para ejecutar los modelos predictivos de originación, comportamiento y cobranzas, a fin de apoyar las estrategias de negocios orientadas a rentabilizar la cartera de crédito.
Funciones Principales
Administrar los riesgos de los procesos a su cargo y ejecutar los controles de manera eficiente y eficaz, manteniendo actualizadas sus políticas, procedimientos y matrices de riesgo.
Asegurar el cumplimiento de los indicadores de gestión establecidos y la actualización del tablero de gestión de la Vicepresidencia.
Coordinar para que las campañas de ventas realizadas con nuestros clientes o clientes potenciales, sean dirigidas a los clientes considerando no solo su nivel de riesgo sino también la estimación de su probabilidad de incumplimiento.
Desarrollar guías para identificar y mitigar cualquier área donde se sepa que existen incertidumbres en la medición y deficiencias en el modelo, de acuerdo con su materialidad.
Desarrollar modelos de Estrés, Provisiones Anticíclicas y Valor en Riesgo, así como la aplicación de inteligencia analítica y minería de datos para administración de los riesgos.
Diseñar la implementación de estrategias a partir de los resultados de los modelos, que permita a las unidades de negocios y riesgos accionar de manera anticipada.
Desarrollar las políticas y procedimientos, así como toda la documentación referente al diseño, construcción y ejecución de los modelos.
Elaborar el plan de trabajo anual de su unidad.
Evaluar y monitorear la efectividad de los controles implementados en los procesos manejados, a fin de emprender acciones que contribuyan a la mejora continua de los mismos y al fortalecimiento del sistema de control interno.
Realizar periódicamente los ejercicios de stress testing en los que se simula el efecto que tendrían los diferentes escenarios de las principales variables económicas y financieras, en el patrimonio y rentabilidad del banco.
Realizar la calibración de modelos predictivos que permitan calcular la probabilidad de incumplimiento (PD) y de los modelos de stress testing de todo el portafolio de crédito
Requisitos Académicos
Grado Universitario in Economía or Matemáticas
Conocimientos Requeridos
- Business Objects
- Manejo de paquetes estadísticos y econométricos:
- E-Views
- R
- Crystall Ball
- Clementine
- Arena
Experiencia Laboral Requerida
Más de 5 años
Competencias
Desarrollo de Otros
Resultados y calidad
Innovación
Integridad, cumplimiento y seguridad
Planificación de la transformación y el cambio
Solución ágil de problemas
Hacer que las cosas sucedan